Топовый: Репликация опциона

Эмуляция опциона

Содержание

как заработать денег не чего не делая

Но тут есть несколько щекотливых моментов. Допустим мы решили сэмулировать БА обычную покупку кола вне денег на РИ.

Итак, трейдер старается приблизиться к позиции того участника, который с самого начала удерживал опцион put.

Если цена БА осталась на месте или пошла вниз, то мы безусловно остаемся в выигрыше, так как мы не понесем издержек на временную стоимость и операции с БА. На первый взгляд, все будет неплохо выглядеть если цена БА пойдет плавно вверх, без откатов, мы просто будем покупать в соответствии с дельтой якобы купленного нами опциона кол, фьючерс и в какой том момент, достигнув или запланированной прибыли или уровня избавляемся от ступенчато набранной позиции с прибылью и минимальными издержками.

Опцион (Оption) - это

Но, эмуляция опциона вижу два негативных момента. Один купленный кол таким образом не сэмулируешь.

определение торгового сигнала

Проблема с ГО. Гораздо хуже все эмуляция опциона если цена сначала пойдет вверх, а потом откатит и начнет колебаться в некоем диапазоне который не устроит эмулятора по доходности закрытия позиции.

В таком случае, покупая и продавая БА для следования дельте мы безусловно понесем убытки, и теоретически, стоимость этих убытков может быть выше временной стоимости изначальной конструкции. Тут конечно можно возразить — при достижении некоего значения убытков мы просто закроем все наши позиции и прекратим эмуляцию.

А вдруг после того как мы прекратили эмулировать цена улетит на пару страйков вверх?

легкий заработок средств

Учитывая вышеизложенное я не знаю, есть ли смысл эмулировать покупку волатильности БА? Последний раз редактировалось.

торговые стратегии для создания робота