Греки опциона

Гамма риск по опционам. Строка навигации

Содержание

    гамма риск по опционам

    Поскольку цена опциона не всегда изменяется в соответствии с ценой базового актива, важно понять, какие именно факторы влияют на цену опциона. В совокупности эти термины известны как греки. Греки предоставляют способ измерения чувствительности цены опциона к некоторым факторам цене актива, волатильности, времени.

    гамма риск по опционам

    Эти термины могут запутать начинающих трейдеров и инвесторов, но на гамма риск по опционам деле, греки — простые концепции, которые помогают лучше понять риск и потенциальный доход опционной позиции. Это означает, что значения прогнозируются на основе математических моделей.

    гамма риск по опционам

    Но греки должны быть рассчитаны, и их достоверность зависит от модели, используемой для их вычисления. Чтобы рассчитать значения греков, необходимо иметь доступ к программе, которая вычисляет значение греков в реальном времени. Большинство брокеров предоставляют эту информацию.

    гамма риск по опционам

    Для профессиональной торговли опционами необходимо изучить математику и понимать ограничения и преимущества греков с практической стороны. В таблице также представлены значения греков дельта, гамма, тетта и вега для каждого опциона.

    гамма риск по опционам

    По мере обсуждения различных греков, читатель может возвращаться к этой таблице для более полного понимания.