Опционы си

Недельные опционы, практически сразу стали пользоваться неплохим спросом у участников и, на мой взгляд, действительно предоставляют хорошие возможности для заработка.

Напомню, как правило, недельные опционы, опционы си свою жизнь в четверг и заканчивают ее через неделю в следующий четверг если этот день не выпадает на какой-либо праздник.

При этом стоимость недельных опционов благодаря короткому сроку обращения всегда ниже, чем у месячных и, тем более квартальных.

Поэтому можно пытаться поймать неплохие движения со значительно меньшим риском. Очень интересно с помощью недельных опционов также работать внутри дня. Как раз по причине низкой стоимости и значительно большей изменчивости, чем у месячных аналогов.

Например, ближайший страйк опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией через неделю, вполне может стоить пунктов. При этом среднее изменение за один день бывает пунктов.

Соответственно просто купив такой опцион мы, во-первых сразу ограничиваем убыток этимиа во — вторых при правильном выборе направления можем даже за один день заработать больше его стоимости.

График, опциона пут с экспирацией через неделю немного в деньгах ниже: 3. В свою очередь еще одной интересной возможностью с использованием данного инструмента является построение так называемых календарных спрэдов. Впрочем, есть здесь и определенный нюанс в виде зачастую ограниченной ликвидности на страйках далеких от центра.

Если вы уже являетесь клиентом ФИНАМ и хотели бы работать на срочном рынке, обратитесь к своему менеджеру Если Вы еще не клиент компании, познакомьтесь с тем, как открыть счет Инструменты Фьючерс - это соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в будущем по цене оговоренной .

Ключевой спецификой недельных опционов является относительно короткий срок жизни. Рассмотрим теперь влияние данного фактора на грекикоторые меняют стоимость опциона: Дельта практически неизменна относительно месячных и квартальных опционов может быть совсем незначительно ближе к 0.

Гамма с приближением экспирации становится все выше, и соответственно у недельных опционов она сильно превышает значение месячной в случае покупки, ну и более сильно отрицательная в случае опционы си. Вега здесь опционы си очень маленькая, так как чем ближе к моменту экспирации, тем она ближе к 0.

Тетта временной распад в свою очередь у недельных опционов значительно выше, чем у месячных и квартальных аналогов. Рекомендую также ознакомиться со следующими статьями:.

Наверное, Испания напомнила мне о том, что по-настоящему важно. - Помогать вскрывать шифры? - Она чмокнула его в щеку.  - Как бы там ни было, ты поможешь мне с моей рукописью.